Ms Q
2018-03-18 17:13答案里說portfolio的correlation提高，會(huì)導(dǎo)致less diversification。那volatility不應(yīng)該減小嗎？為什么選增大?。?？
所屬：CFA Level I 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
張瑋杰助教
2018-03-19 09:37
該回答已被題主采納
同學(xué)你好，一個(gè)組合里有相關(guān)性高的資產(chǎn)的話，一個(gè)資產(chǎn)跌就會(huì)影響其他資產(chǎn)跌，就不是有效分散，漲跌都比較同步，組合的波動(dòng)就比較大；因?yàn)槿绻窍嚓P(guān)性低的組合資產(chǎn)間可以相互抵消影響，組合的波動(dòng)就小了。
0
0
0
0
