笨同學
2020-10-01 23:57R19 第19題 我突然有個疑問 我記得公式間的換算以前用的都是Modified duration 比如說D*P*變動Y 里面的D 而Mac D/1+y= modified D 為什么到了這里全都直接用Mac D代替Modified算了呢? 謝謝老師!
所屬:CFA Level III > Fixed-Income Portfolio Management 視頻位置 相關試題
來源: 視頻位置 相關試題
1個回答
Nicholas助教
2020-10-04 13:22
該回答已被題主采納
同學,下午好。
Macaulay duration是收到現(xiàn)金流的加權平均時間,對于單項負債而言,就是它的到期時間。進行免疫策略的其中一項要求就是期限匹配,也就是和零息債券的Macaulay duration相匹配。
致正在努力的你,望能解答你的疑惑~
如此次答疑能更好地幫助你理解該知識點,煩請【點贊】。你的反饋是我們進步的動力,祝你順利通過考試~
