戴同學(xué)
2020-10-02 07:00請(qǐng)問(wèn)老師,哪里看出來(lái)gamma等于0?
所屬:FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Crystal助教
2020-10-04 18:01
該回答已被題主采納
deep OTM期權(quán)的delta都是趨近于0的。這個(gè)是一級(jí)的內(nèi)容,還是大概要記得一些的。
