Ms Q
2018-03-18 17:41為什么M-squared是not fully diversified?。?adjust for total risk的比adjust for systematic risk的less diversified的嗎?
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1個回答
張瑋杰助教
2018-03-19 14:47
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同學你好,M2指標用總風險σ衡量,而Treynor ratio和Jensen's alpha都是系統(tǒng)性風險,后兩個都是充分分散的,總風險里面含有系統(tǒng)性和非系統(tǒng)性風險,所以它不是fully diversified
