林同學(xué)
2020-10-02 10:26這道題不太明白
所屬:FRM Part II > Risk Management and Investment Management 視頻位置 相關(guān)試題
來(lái)源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Cindy助教
2020-10-03 18:30
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同學(xué)你好,這題考察的都是實(shí)證研究的結(jié)論,同期和滯后期的波動(dòng)率和收益率都是負(fù)向相關(guān)的,同期的beta和收益率呈現(xiàn)正相關(guān),滯后一期的beta和收益率呈現(xiàn)負(fù)相關(guān),最小方差組合表現(xiàn)比市場(chǎng)組合要好
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追問(wèn)
這種實(shí)證題考試會(huì)考嗎
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追答
同學(xué)你好,這個(gè)不一定,小概率可能會(huì)考,咱們平時(shí)多積累就可以啦
