林同學
2020-10-02 10:26這道題不太明白
所屬:FRM Part II > Risk Management and Investment Management 視頻位置 相關試題
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1個回答
Cindy助教
2020-10-03 18:30
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同學你好,這題考察的都是實證研究的結論,同期和滯后期的波動率和收益率都是負向相關的,同期的beta和收益率呈現正相關,滯后一期的beta和收益率呈現負相關,最小方差組合表現比市場組合要好
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追問
這種實證題考試會考嗎
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追答
同學你好,這個不一定,小概率可能會考,咱們平時多積累就可以啦
