王同學(xué)
2020-10-02 13:23gamma不是at the money時(shí)最大嗎，那在at the money時(shí)，隨著時(shí)間的減少，gamma不應(yīng)該是decrease嗎，怎么是increase呢
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1個(gè)回答
Cindy助教
2020-10-03 15:41
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同學(xué)你好，這里我們比較的都是atm的期權(quán)，越臨近到期，gamma取值是越大的，講義上有一張圖，描述了gamma與時(shí)間之間的關(guān)系，只可惜國(guó)慶在家答疑很不方便，老師這邊無(wú)法上傳圖形，麻煩同學(xué)自己好好復(fù)習(xí)哦
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