姚同學(xué)
2020-10-02 13:45老師最后說confidence越小,數(shù)據(jù)越多,回測(cè)效果越好。數(shù)據(jù)越多是否意味著window越小,即T=100,相比T=1000回測(cè)效果越好(因?yàn)門=100接受域大)?
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1個(gè)回答
Crystal助教
2020-10-04 18:32
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不是的,前面的一句話是基于window不變,var的置信水平是唯一的變量。
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追問
那window和數(shù)據(jù)量(即T=?)是正向還是反向關(guān)系?
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追答
window就是樣本容量,數(shù)據(jù)量,T
