kathy sham
2020-10-02 15:40Q 17 isn’t is Var do not hAve subaddictive features ? Why can’t they similar add together ?on answer D
所屬:FRM Part II > Operational Risk and Resiliency 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Jenny助教
2020-10-04 18:53
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同學(xué)你好,VaR不一定滿足次可加性(正態(tài)分布時(shí)滿足),這個(gè)是可以通過數(shù)學(xué)來證明的,但是證明需要的數(shù)學(xué)知識(shí)遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過考綱的要求,如果有興趣可以自行搜索,或者移步至市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)科目,以該科目老師意見為準(zhǔn)。
