李同學(xué)
2020-10-02 17:00請問期權(quán)和風(fēng)險模型中,分析期權(quán)是在ITM還是OTMn時為什么不考慮是long還是short,統(tǒng)一認為call option的delta是0-1,另外麻煩再講解下44題,視頻是斷的,謝謝
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1個回答
Cindy助教
2020-10-14 14:48
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同學(xué)你好,因為我們分析問題的時候,都是基于多頭方的角度考慮的,所以就不用區(qū)分long和short啦
另外,后面的44題,答疑平臺原則上一個提問對應(yīng)一道問題,麻煩同學(xué)重新開啟一個新的提問哦(#^.^#)
