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2020-10-02 20:27為什么連續(xù)復(fù)利下MD=麥考利久期?
所屬:FRM Part I > Financial Markets and Products 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Adam助教
2020-10-05 10:27
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同學(xué)你好。
MD=麥考利/(1+y/m)
當(dāng)連續(xù)復(fù)利的時(shí)候,m趨近于無窮大,故1+y/m近似等于1,所以MD=麥考利
