萬(wàn)同學(xué)
2020-10-02 21:51可以用定義式來(lái)計(jì)算mod.D,然后解這道題嗎?就是下圖中第二個(gè)公式,Y的變化值取1%。我算出來(lái)結(jié)果不一樣,是0.061894。為什么不一樣啊,這么算有什么問(wèn)題?
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1個(gè)回答
Danyi助教
2020-10-03 19:57
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同學(xué)你好
題干問(wèn)的是price value of a basis point,也就是PVBP,他有標(biāo)準(zhǔn)的計(jì)算方法,需要按照標(biāo)準(zhǔn)的方法來(lái)計(jì)算。
其實(shí)因?yàn)閐uration的概念性質(zhì)都是類似的,只是在計(jì)算上是要區(qū)分不同duration的算法。不同的duration計(jì)算都不一樣,這里同學(xué)每一種固定怎么計(jì)算都需要記住。
