曹同學
2020-10-02 21:58老師下面這段話怎么理解？ Expected shortfall is a special case of the risk spectrum measure that is found by setting the weighting function to 1 / (1 ? confidence level) for tail losses that all have an equal weight
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1個回答
Cindy助教
2020-10-03 15:50
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同學你好，這句話的意思是，Es是一種風險測度，是一個平均的概念，它對超過var值得尾巴上的損失數據取平均
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追問
好的，謝謝，1/（1-confidence level）這里怎么理解？
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追答
同學你好，舉個例子呀，比如confidence level=95%，那么ES就是1-confidence level=1-95%=5%，這5%的數據取平均就是ES，
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