安同學(xué)
2020-10-02 23:09老師,求option的VaR 不是直接Δ*var(ds)嗎,還要乘股價(jià)嗎,乘股價(jià)的不是bond的用久期計(jì)算VAR式子了嗎,我有點(diǎn)迷糊
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1個(gè)回答
Cindy助教
2020-10-03 15:11
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同學(xué)你好,如果乘上股價(jià)的話,那應(yīng)該是算的標(biāo)的資產(chǎn)股票的var值,如果是期權(quán)的話,正如你所說,直接將股票的var值乘以delta就可以啦
