frr0717
2018-03-18 21:45老師您好，我有三個(gè)問(wèn)題， 第一個(gè)問(wèn)題請(qǐng)您解釋一下橙色橫線的部分，我不太明白什么叫做積極收益的一致性，然后后面他的原因的解釋也看不懂。 第二個(gè)問(wèn)題是請(qǐng)老師解釋一下藍(lán)色部分的，就是說(shuō)這個(gè)積極收益和阿爾法之間還是有一些區(qū)別的，這個(gè)區(qū)別是什么呢？ 第三個(gè)問(wèn)題是，還是藍(lán)色劃線部分然后還是藍(lán)色劃線，關(guān)于積極風(fēng)險(xiǎn)。他上面說(shuō)有一些調(diào)整了貝塔之后的部分，稱為剩余風(fēng)險(xiǎn)，那這個(gè)又是個(gè)什么東西呢？ 謝謝老師。
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1個(gè)回答
Vincent助教
2018-03-20 13:42
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1。 IR可以用來(lái)衡量某個(gè)持續(xù)獲得超額收益的能力，這個(gè)consistency是持續(xù)獲得
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2。 我理解是每個(gè)投資策略的收益率可以分解為兩部分，一部分與市場(chǎng)（基準(zhǔn)）完全相關(guān)，另一部分與市場(chǎng)（基準(zhǔn)）不相關(guān)，前者是beta, 后者就是alpha。active weight 獲得了超出market return的回報(bào)。他沒(méi)有象alpha這樣區(qū)分了beta的影響。
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3。 得看原著的解釋。
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