kathy sham
2020-10-02 23:4879c can’t not understand answer C can u explain it in detail in Chinese
所屬:FRM Part II > Operational Risk and Resiliency 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Jenny助教
2020-10-04 19:03
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同學(xué)你好,因為信用風(fēng)險的存在,所以資產(chǎn)價值扣除了cva的部分,其中cva指的是衍生品交易一方對另一方違約風(fēng)險及由此導(dǎo)致的損失量度的估計。那么cva的存在就使得資產(chǎn)價格變低了。如果交易對手方的cva增加,相當于交易對手方的風(fēng)險增加,所以銀行的風(fēng)險加權(quán)資本是增加的。
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追問
How about increAse in DVA? What’s the impact
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追答
A公司與B公司的交易中,A公司根據(jù)B公司的信用情況計算CVA,B公司則根據(jù)A公司的信用情況計算DVA。具體DVA的內(nèi)容屬于信用風(fēng)險,應(yīng)以該科目老師的答疑為準。
