FloraFang
2020-10-03 00:05信用風(fēng)險百題32題,Merton模型算DD=(lnV-lnK)/σ這里的σ是百分比σ嗎?不用乘以Value嗎?是只有KMVmodel 算DD的時候σ要乘V嗎?
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1個回答
Cindy助教
2020-10-03 19:00
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同學(xué)你好,對,莫頓模型的波動率是百分比形式的波動率,kmv模型的波動率是金額形式的波動率
