張同學
2020-10-03 03:19你好 老師 這個題問的是什么什么占比?問題是啥意思 為什么和β有關系 不是問的系統(tǒng)性風險嗎 系統(tǒng)性風險=β?不是吧
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1個回答
Adam助教
2020-10-05 14:09
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同學你好,這題問的是A證券的系統(tǒng)性風險與什么成正比。
貝塔=協(xié)方差/M的方差。
其他條件不變,協(xié)方差越大,beta越大
