張同學(xué)
2020-10-03 10:08老師這道題沒明白
所屬：FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Cindy助教
2020-10-03 19:15
該回答已被題主采納
同學(xué)你好，這道題問的是哪一個(gè)是對(duì)senior的保護(hù)力度是最好的，當(dāng)senior開始損失的時(shí)候，前面已經(jīng)損失了25million了，所以這里最好的保護(hù)應(yīng)該選c選項(xiàng)
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追問
還是不明白為何senior里25millon就是最好保護(hù)了，不是先損失sub里的，所以sub里有25嗎？
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追答
同學(xué)你好，C選項(xiàng)指的是一籃子的高級(jí)層級(jí)的保險(xiǎn)，當(dāng)損失達(dá)到25m時(shí)，觸發(fā)對(duì)高級(jí)層的保護(hù)
D選項(xiàng)指的是一籃子的次級(jí)層的保險(xiǎn)，當(dāng)損失達(dá)到25m時(shí)，觸發(fā)對(duì)次級(jí)層的保護(hù)
這道題需要我們保護(hù)的是senior的basket，所以應(yīng)該選C選項(xiàng)
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