李同學(xué)
2018-03-19 04:46老師,麻煩問下,習(xí)題363,put期權(quán)的價值跟時間T的關(guān)系,為什么不能用put的價值公式來理解?V(put)=k*e^(-rt)-s,這樣的話期權(quán)的價值與時間T是成反比的
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1個回答
Galina助教
2018-03-19 10:26
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V(put)=k*e^(-rt)-s這個指數(shù)求期權(quán)下限中的一部分呀,不是求價值。
T越長option的價格越大是因為時間越長,隱含波動率越大,所以期權(quán)獲得更多利的可能性越大,價值越大
