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2020-10-03 17:05自己的思路不知道這個p value $100該怎么用，答案的思路又看不太懂，麻煩老師救救孩子吧?。?！
所屬：FRM Part I > Financial Markets and Products 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Adam助教
2020-10-05 12:47
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同學你好，
這個p value $100實際上就是債券的本金是100，也就是FV=100。
這題實際上就是子啊計算clean與dirty。
其實簡單來說：
如果是計算相鄰的兩個付息日，之間的settle，
一種方法：使用計算器，計算下一個付息日的價格，+當日發(fā)生的利息，然后折現(xiàn)到當前時點，扣除AI，就是clean。
另一種方法：使用計算器，計算前一個付息日的價格，向后復利到當前時點，在考慮AI。
前兩種方法計算器的N都是整數(shù)
第三種方法：直接使用計算器，，算出的價格是clean（小數(shù)點相當于這個時間已經(jīng)對整期coupon做了調(diào)整了，所以算出的是clean）。
N帶小數(shù)，如果N十分精確，那么算出的值是比較接近 的。
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