龔?fù)瑢W(xué)
2020-10-03 18:12求每個(gè)選項(xiàng)的解析
所屬：FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Cindy助教
2020-10-03 19:28
該回答已被題主采納
同學(xué)你好，不好意思，假期在家答疑不是很方便，老師這邊看不到完整的題目，請(qǐng)同學(xué)再等幾天，節(jié)后給你回復(fù)呀
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追問
求解析
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追答
同學(xué)你好，非常感謝你的耐心等待，這道題是這樣的
A選項(xiàng)，根據(jù)不同的收益和風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)得出來的結(jié)果需要被驗(yàn)證，數(shù)據(jù)有效性的提高會(huì)使得我們搜集到的數(shù)據(jù)更加的精確，可靠,A是對(duì)的.
B，說的是WWR的定義，錯(cuò)路風(fēng)險(xiǎn)（Wrong Way Risk，WWR）是指風(fēng)險(xiǎn)敞口和交易對(duì)手的信用質(zhì)量之間呈現(xiàn)正相關(guān)的關(guān)系，使得整體CVA增大，最常見的表現(xiàn)是當(dāng)PD上升時(shí)，EE也上升，面臨的信用風(fēng)險(xiǎn)增大。B是對(duì)的
C，VAR通常適用于度量短期的資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)，這個(gè)指標(biāo)無法考慮流動(dòng)性帶來的影響，期限越長(zhǎng)，資產(chǎn)的流動(dòng)性越差，VAR就越不合適，所以C選項(xiàng)不對(duì)
D，在建模敞口的時(shí)候，如果對(duì)手方是沒有抵押品的話，預(yù)測(cè)期就應(yīng)該長(zhǎng)一些，因?yàn)閷?duì)手沒有抵押品，風(fēng)險(xiǎn)比較大，預(yù)測(cè)期長(zhǎng)一些是可以的，這句話正確 -
追問
謝謝你的回答。我還想問下銀行杠桿率的公式，分子是CET1還是總T1資本？因?yàn)榱硪患覚C(jī)構(gòu)老師堅(jiān)持分子是用CET1，能不能麻煩你查下最新原版書？
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追答
同學(xué)你好，后臺(tái)答疑字?jǐn)?shù)是有上限的，答疑平臺(tái)原則上一個(gè)提問對(duì)應(yīng)一個(gè)問題，麻煩同學(xué)重新開啟一個(gè)新的提問哦
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回復(fù)Cindy：答案是D 但是選了C
