龔?fù)瑢W(xué)
2020-10-03 18:19看了解析，D貌似是正確的??？4個(gè)選項(xiàng)都對(duì)
所屬：FRM Part II > Operational Risk and Resiliency 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Jenny助教
2020-10-04 19:10
該回答已被題主采納
同學(xué)你好，這道題目選的是不是sma的優(yōu)點(diǎn)的選項(xiàng)。因?yàn)?，SMA引入歷史損失成分來(lái)說(shuō)明未來(lái)的操作風(fēng)險(xiǎn)損失敞口，該方法取決于歷史數(shù)據(jù)，而AMA方法則基于模型。 因此，與AMA相比，SMA對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的敏感性較低。所以風(fēng)險(xiǎn)敏感度低是他的缺點(diǎn)，這才選的d。
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