喻同學(xué)
2020-10-03 18:36我想請(qǐng)問老師,我能不能這么理解:只要是condor策略,那么2個(gè)long、2個(gè)short各自的美元久期都必須相同。 還是說(shuō),在11題中,是為了condor策略要達(dá)到duration neutral,所以2個(gè)long的美元久期要相同
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1個(gè)回答
Chris Lan助教
2020-10-04 13:16
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同學(xué)你好
只要是condor策略,每個(gè)頭寸的dollar duration都必須相等。
比如說(shuō)我有一個(gè)condor策略,一共有四個(gè)頭寸,A,B,C,D,這四個(gè)頭寸的dollar durtion都必須相等。即DDA=DDB=DDC=DDD.
這個(gè)原則只要是condor都必須滿足,并不是只針對(duì)11題的場(chǎng)景。
致正在努力的你,望能解答你的疑惑~
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