孫同學(xué)
2020-10-04 01:53老師，題目要求算的是delta-normal的VaR值，但老師算的應(yīng)該是VaR（ds），而不是VaR（df），為什么這里只算標(biāo)的資產(chǎn)的VaR就可以了呢？
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1個(gè)回答
Cindy助教
2020-10-09 11:08
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同學(xué)你好，delta normal法包含兩步，第一步是算標(biāo)的資產(chǎn)的VAR值，第二步是計(jì)算衍生產(chǎn)品的VAR值，通過(guò)一階導(dǎo)數(shù)delta來(lái)連接，因?yàn)檫@里的delta我們不知道，所以我們直接算到標(biāo)的資產(chǎn)的VAR值就可以啦，這也是delta normal法的其中一步呀，
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