倪同學(xué)
2020-10-04 10:35你好,forward價(jià)格不是等于fututre-0 .5方差平方*t1*t2嗎,為什么i下降時(shí),forward價(jià)格會(huì)大于future。
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1個(gè)回答
Adam助教
2020-10-05 13:10
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同學(xué)你好,
你說(shuō)的等式:是遠(yuǎn)期利率=期貨利率-0.5*波動(dòng)率的平方*T1*T2。
而利率與價(jià)格是反向
