Muko
2020-10-04 13:30老師,這個259題如何計算呢?
所屬:FRM Part I > Quantitative Analysis 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Jenny助教
2020-10-04 20:13
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同學你好,因為最后問題問的是一個標準差的價格區(qū)間,也就是說最后結(jié)果是用價格來呈現(xiàn)的。所以我們要把百分比的波動(標準差)乘以價格,轉(zhuǎn)換成價格波動。所以這里的意思是,一個標準差40%,那么價格由一個標準差的波動帶來的影響就是90*40%=36,上下加起來就是72.
