LordJ
2020-10-04 13:40老師,這道題目可以在講解一下么,第一步為什么可以這么算
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Cindy助教
2020-10-09 11:16
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同學(xué)你好,這里答案的做法是設(shè)置權(quán)重的,假設(shè)第一張債券的權(quán)重是X1,第二張債券的權(quán)重是1-X1,那么按照復(fù)制法的原理,第一張債券的現(xiàn)金流是2.875/2+100,乘上權(quán)重X1,加上第二張債券的現(xiàn)金流是6.25/2+100,乘上權(quán)重1-X1,二者的現(xiàn)金流之和加在一起等于第三張債券的現(xiàn)金流4.5/2+100,由此一樣可以解出兩張債券對應(yīng)的份數(shù)的
