littlePony
2020-10-04 18:06如果有分紅會(huì)影響股票價(jià)格和d1.d2, 題目說(shuō)分紅為0% 為啥還會(huì)影響d1 d2和股價(jià)呢?
所屬:CFA Level II > Derivatives 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Kevin助教
2020-10-04 21:03
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同學(xué)你好!
題目的條件中給過(guò)股利,因此這種情況下,stock component和d1,d2都是經(jīng)過(guò)股利修正的。那么現(xiàn)在假設(shè)不發(fā)股利,那么經(jīng)過(guò)股利修正的BSM要再修正回原始的BSM模型。
要結(jié)合具體的題目條件看,不能默認(rèn)BSM以不發(fā)股利為前提。
致正在努力的你,望能解答你的疑惑~
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