kathy sham
2020-10-04 21:18If i turn the in the money option to at the money option in order receive less cash, which means I will suffer a loss? Why would I consider to do that?
所屬：FRM Part II > Liquidity and Treasury Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Cindy助教
2020-10-10 16:41
該回答已被題主采納
同學(xué)你好，請問你具體想問的問題是什么？？？覺得很迷茫，什么in the money和at the money的期權(quán)呢……
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追問
文中最後一句，revise the strike price
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追答
同學(xué)你好，這句話是這個意思，如果counterparty關(guān)于dealer有一個in the money的期權(quán)的話，那么counterparty就是賺錢的，此時counterparty面臨的敞口就會比較大
如果此時counterparty想把敞口減小的話，可以把in the money的期權(quán)換成at the money的期權(quán)，這時期權(quán)就是一個不賺不虧的狀態(tài)，counterparty的敞口自然就降下去了呀
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