kathy sham
2020-10-04 21:50What is CRm?
所屬：FRM Part II > Operational Risk and Resiliency 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Jenny助教
2020-10-10 14:29
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同學你好，它表示的是基于信用相關(guān)性風險的綜合風險度量（Comprehensive Risk Measure, CRM）。在巴塞爾Ⅱ.5中，用CRM取代了具有信用風險相關(guān)性的金融資產(chǎn)的新增風險資本金要求IRC 和特定風險資本金要求SRC。綜合風險度量（Comprehensive Risk Measure,CRM）考慮了信用相關(guān)性賬戶存在的風險，因此需要對存在信用相關(guān)性風險的資產(chǎn)需額外征收資本金，典型的具有信用相關(guān)性的金融資產(chǎn)包括了資產(chǎn)支持證券（ABS）和債務(wù)抵押債券（CDOs）。
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