csyangel
2020-10-04 22:3119題我怎么算都是8.47，答案是10，我不知道哪里出問題了
所屬：FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Cindy助教
2020-10-09 11:33
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同學(xué)你好，你算的是對(duì)的，但是這是一個(gè)美式期權(quán)，在0時(shí)刻是可以提前行權(quán)的，所以在0時(shí)刻行權(quán)的話，價(jià)值是10，而我們算出來的，只有8.47，因此，我們應(yīng)該選一個(gè)價(jià)值較大的，所以就是10了
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