麥同學
2020-10-04 23:48聽吳老師說,如果服從橢圓分布,其實VaR也是subadditive的。
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關試題
來源: 視頻位置 相關試題
1個回答
Cindy助教
2020-10-09 09:21
該回答已被題主采納
同學你好,對,如果服從橢圓分布,其實VaR也是subadditive的,但是這道題,并沒有說是橢圓分布,所以A還是對的,。
-
追問
那我就可以理解,只要不說條件,默認就是非橢圓分布,就是非可次加性吧
-
追答
同學你好,題目一般不會這么說的,更多的情況下,應該這樣說,一般市況下,var就是滿足次可加性的。極端情況下,var就是不滿足次可加性的
