周同學(xué)
2020-10-05 00:36能詳細(xì)分析一下D選項(xiàng)嗎，謝謝！
所屬：FRM Part I > Financial Markets and Products 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Adam助教
2020-10-10 13:05
該回答已被題主采納
障礙期權(quán)有一個(gè)特點(diǎn)，叫做敲入-敲出平價(jià)（In-out parity）。指的是如果把一個(gè)同樣障礙價(jià)格敲入期權(quán)和一個(gè)同樣障礙價(jià)格的敲出期權(quán)結(jié)合在一起，就可以構(gòu)造出一個(gè)普通的期權(quán)。
當(dāng)H為28時(shí)，這個(gè)knock out一定是有價(jià)值的（在未觸及28的時(shí)候，期權(quán)仍是生效狀態(tài)，call可以行權(quán)）
但D說價(jià)值是0，矛盾。
0
0
0
0
