甜同學(xué)
2020-10-05 12:24老師您好，當(dāng)currency option的implied volatility曲線由smile變成smirk，那么就有套利機(jī)會(huì)存在了呀？D選項(xiàng)為什么不正確？
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1個(gè)回答
Crystal助教
2020-10-12 14:23
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你這句話說的是不對(duì)的，smile與smrik是一樣的，都是表示波動(dòng)率微笑，但是笑的方式不一樣，所以用了兩個(gè)詞，d選項(xiàng)說的沒有套利機(jī)會(huì)，是因?yàn)殡[含波動(dòng)率是通過市場(chǎng)上的期權(quán)價(jià)格反推出來的，所以沒有套利機(jī)會(huì)。
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