木同學
2020-10-05 15:50老師,第50題,怎么看出來阿爾法和貝塔是藍框的兩個數?特別是innovation指的是殘差,為什么可以看作是阿爾法呢?謝謝
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1個回答
Cindy助教
2020-10-09 11:49
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同學你好,阿爾法指的是收益項前面的系數,貝塔指的是波動項前面的系數,根據題干描述,可以看出是藍框的兩個數,innovation指的是收益項,它前面的系數就是阿爾法,這里是沒有殘差項的哦
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追問
但是在殘差的四個講法里,innovation是其中一個呢,是要死記么 謝謝
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追答
同學你好,不用死記,結合題干自己判斷就行,比如這道題,GARCH模型,這個模型里就是沒有殘差項的
