王同學(xué)
2020-10-05 16:11C選項(xiàng)到底為什么不是模型風(fēng)險(xiǎn)。老師說(shuō)到c 我這里就沒(méi)有聲音了！
所屬：FRM Part II > Operational Risk and Resiliency 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Jenny助教
2020-10-10 14:42
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同學(xué)你好，假設(shè)資產(chǎn)收益符合經(jīng)驗(yàn)分布的話，這是最貼合市場(chǎng)數(shù)據(jù)的，一般來(lái)說(shuō)，總體X的分布函數(shù)為理論分布，這個(gè)往往是未知的，我們只能獲得樣本的觀測(cè)值，并不知道總體的理論分布函數(shù)。所以，我們用經(jīng)驗(yàn)分布函數(shù)去描述總體的分布（推斷）。當(dāng)我們的觀測(cè)值足夠多，經(jīng)驗(yàn)分布函數(shù)不斷接近總體的分布函數(shù)。也就是說(shuō)經(jīng)驗(yàn)分布就是是來(lái)源于實(shí)際觀測(cè)值的。
視頻是正常的哦，C選項(xiàng)也是正常講解的，可以再刷新看看。
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