沈同學(xué)
2018-03-19 11:29這道題不太懂??！
還有老師，為什么這個(gè)是單尾?。?/h3>
所屬：FRM Part I
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1個(gè)回答
Crystal助教
2018-03-19 13:29
該回答已被題主采納
同學(xué)你好，一般計(jì)算var值用的都是單尾的。這個(gè)題目說(shuō)的是這個(gè)portfolio的價(jià)值最低能到多少，從而判斷這個(gè)只是一個(gè)求單尾的分布。
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追問(wèn)
因?yàn)榍笞畹偷膬r(jià)值，所以是求極端損失，用VaR模型？？？
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追答
不是，因?yàn)関ar就是研究損失的，另一邊尾巴表示的是特別大的收益，因?yàn)槭找媸呛玫臇|西，所以我們就沒(méi)有必要去管理，所以VAR都是單尾的?。。?/p>
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