趙同學(xué)
2020-10-05 17:15期貨本身把無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率便利收益分紅率倉(cāng)儲(chǔ)成本租借率都反映到了價(jià)格當(dāng)中，那他的期權(quán)定價(jià)模型應(yīng)該長(zhǎng)什么樣？他的美式期權(quán)有可能提前行權(quán)嗎？
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1個(gè)回答
Adam助教
2020-10-10 13:40
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同學(xué)你好，如下圖。
期貨期權(quán)還是相對(duì)復(fù)雜的。
在實(shí)際中，市場(chǎng)交易的期貨期權(quán)通常為美式期權(quán)。假定無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率r為正，美式期貨期權(quán)總是有被提前行使的可能性，因此，美式期貨期權(quán)價(jià)格總是會(huì)高于相應(yīng)的歐式期貨期權(quán)的價(jià)格。
在當(dāng)期權(quán)與期貨具有相同期限時(shí)，美式期貨期權(quán)的價(jià)格并不一定等于美式即期期權(quán)的價(jià)格。
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