趙同學(xué)
2020-10-05 17:18關(guān)于期權(quán)保證金都考些什么？我在課程里好像沒有注意到這一塊兒，能簡(jiǎn)單講下看漲期權(quán)的嗎？還有其他組合類型的期權(quán)保證金考嗎？因?yàn)楸旧磉@些相關(guān)規(guī)定和國(guó)內(nèi)的齊全市場(chǎng)還是有出入的，請(qǐng)老師麻煩整理一下
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1個(gè)回答
Adam助教
2020-10-10 13:46
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同學(xué)你好，主要考察：賣出naked option 保證金的計(jì)算。
當(dāng)投資者對(duì)期權(quán)承約時(shí)必須在保證金賬戶中保持一定的資金。投資者的經(jīng)紀(jì)人和交易所需要確保當(dāng)期權(quán)被行使時(shí)，期權(quán)的承約人不會(huì)違約。擔(dān)保金的數(shù)額與投資者的頭寸有關(guān)。
在芝加哥期權(quán)交易所，賣出裸露看漲期權(quán)時(shí)的保證金是以下二者的較大值：
(1)賣出期權(quán)所得金額的100%，加上20%的標(biāo)的股票價(jià)值，減去(如果存在)期權(quán)的虛值。
(2)賣出期權(quán)所得金額的100%，加上10%的標(biāo)的股票價(jià)值。
就這兩種，一個(gè)賣出call，一個(gè)賣出 put。
沒有其他的
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追問
看漲的有嗎？考嗎？
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追答
同學(xué)你好，call的就是在上面呀，naked call option
對(duì)于賣出naked call，要交的保證金是以下二者中的較大值：
1：賣出期權(quán)所得金額的100%，加上20%的標(biāo)的股票價(jià)值，減去(如果存在)期權(quán)的虛值。
2： 賣出期權(quán)所得金額的100%，加上10%的標(biāo)的股票價(jià)值。
在考綱內(nèi)，不過已經(jīng)很久沒考過了
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