Yvette
2020-10-05 19:32能麻煩老師講解下這個題的計算過程嗎?有點沒看懂
所屬:FRM Part II > Operational Risk and Resiliency 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Jenny助教
2020-10-10 14:44
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同學(xué)你好,在通過內(nèi)部模型法計算市場風(fēng)險資本金的過程中,巴塞爾委員會要求商業(yè)銀行必須在99%的置信水平下,計量窗口期為10天的市場風(fēng)險資本金,公式如下: MRC=Max(VaR(t – 1),mc×VaRavg) SRC 現(xiàn)已知VaR(t – 1)=40,000美元,VaRavg=20,000美元,mc=3,SRC=0,則MRC(1-day,95%)=60000美元。但是計量市場風(fēng)險資本金的窗口期是10天且置信水平等于99%,因此需要對MRC(1-day,95%)進(jìn)行調(diào)整,調(diào)整過程如下: MRC=MRC(1-day,95%)×2.33/1.645×sqr10=268745.54(美元)因268,200美元與268,745.54美元最接近,所以選擇C。
