壽同學(xué)
2020-10-05 23:32風(fēng)險管理與投資管理中,百題Q18,題目里有給annual return,為什么計算VaR的時候沒有用到呢 |μ-zσ|*V?
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1個回答
Cindy助教
2020-10-10 15:47
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同學(xué)你好,因為這道題讓我們算的是daily的VAR值,而題目也說了u(1-day)=0,所以直接用0帶入就可以了呀
