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2020-10-06 09:57第一題老師說當(dāng)正態(tài)分布前提時,VAr就滿足次可加性。但是var不是本來前提就是正態(tài)分布嗎?
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1個回答
Jenny助教
2020-10-09 10:44
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同學(xué)你好,并不是所有的var計算都是假設(shè)正態(tài)的哦,一般是delta-normal的算法才是在正態(tài)分布份假設(shè)下。具體關(guān)于VaR方面的知識還是以第四門負(fù)責(zé)老師的說法為準(zhǔn)。
