迷同學(xué)
2020-10-06 10:1729題，麻煩解釋一下，為什么不能選c
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1個回答
Evian, CFA助教
2020-10-09 19:08
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└(^o^)┘你好同學(xué)，
Time-period bias is present if the time period used makes the results time-period specific or if the time period used includes a point of structural change.
例如一整大段平穩(wěn)的經(jīng)濟(jì)狀態(tài)下，2008年的金融危機(jī)就是一個很不正常的時間小段，如果用這一小段來抽樣研究的結(jié)果代表了整個大段時間的特征，則會體現(xiàn)出time period bias。所以A正確。
B屬于look ahead bias，例如2019年12月31日這個時間點(diǎn)，一家公司的財務(wù)數(shù)據(jù)存在，但是沒有統(tǒng)計出來的，不可獲得。
C表示study time series是在結(jié)構(gòu)變化之后的，例如我們選用了2008年之后的數(shù)據(jù)，而沒有選用2008年本身的數(shù)據(jù)。
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