壽同學(xué)
2020-10-06 11:23tracking error就是tracking error volatility嘛?TE不是等于Rp-Rb嘛,TEV才是σ(Rp-Rb)吧?
所屬:FRM Part II > Risk Management and Investment Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Cindy助教
2020-10-10 15:54
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同學(xué)你好,不同的作者,對于tracking error的定義不一樣,有的作者認(rèn)為,tracking error就是tracking error volatility,有的作者認(rèn)為,tracking error volatility是tracking error的標(biāo)準(zhǔn)差,偏偏不同作者的觀點(diǎn)都被引用到二級的這門課程里了,所以,按照題目來吧,題目怎么說的,就基于他的意思使用就可以啦
