區(qū)同學
2020-10-06 11:54通過期權構造出一個期貨,買一個期權同時賣一份期權的話,只要執(zhí)行價格相同,那期權費抵消了,不就可以完全模擬期貨的profit了嗎?
所屬:FRM Part I > Financial Markets and Products 視頻位置 相關試題
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1個回答
Adam助教
2020-10-10 14:27
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同學你好,看漲期權的期權費,與看跌期權的期權費不是等價的。即使執(zhí)行價相同,也不是等價的
