迷同學(xué)
2020-10-06 11:59第16和第17題，麻煩解釋一下
所屬：CFA Level I > Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Irene助教
2020-10-09 16:27
該回答已被題主采納
同學(xué)你好
16：
3) 本題求的是股票的風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)。
本題選A。組合科目中計(jì)算利率使用復(fù)利計(jì)息的方式。
（1+名義利率）=（1+無風(fēng)險(xiǎn)利率）（1+風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)），題干中國債收益率表示的是無風(fēng)險(xiǎn)利率。
風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)=(1+8%)/(1+2.5%)-1=5.4%
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追答
17：
本題求的是債券的風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)。
本題選B。風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)=(1+6.5%)/(1+2.5%)-1=3.9%
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