迷同學(xué)
2020-10-06 12:40老師，麻煩解釋一下， 1. 什么是 capital market theory 2. 什么是 return generating model 3. beta 是系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，那alpha 是個(gè)股的非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)嗎
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1個(gè)回答
Irene助教
2020-10-09 16:32
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同學(xué)你好
capital market theory就是威廉夏普的理論。有關(guān)CML和SML相關(guān)的概念。也就是上課說(shuō)的三大理論的后面兩個(gè)。
具體內(nèi)容比較多，可以參考強(qiáng)化班視頻。
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追答
2. 什么是 return generating model
就是看Ri用由哪些因素產(chǎn)生影響。一級(jí)中不用掌握計(jì)算，只要掌握定義就好了。
單因素模型：market model
多因素模型分為三個(gè)：宏觀經(jīng)濟(jì)、基本面和統(tǒng)計(jì)學(xué)模型。
基礎(chǔ)班講義上的截圖。如圖。 -
追答
3. beta 是系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，那alpha 是個(gè)股的非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)嗎
是的。
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