李同學(xué)
2018-03-19 11:53請(qǐng)問delta gamma公式是如圖嘛?去絕對(duì)值后是怎樣的?二階項(xiàng)正負(fù)號(hào)如何考慮?
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1個(gè)回答
金程教育吳老師助教
2018-03-20 16:26
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同學(xué)你好,delta-gamma公式去掉絕對(duì)值之后就是你手寫的。講義寫得有瑕疵。記你筆記的就好了。short option gamma為負(fù),代入公式就好了,short option 凸度帶來的影響會(huì)增加VAR
