李同學(xué)
2018-03-19 11:56這題的u n?1是該怎么算？答案看不懂
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1個(gè)回答
Crystal助教
2018-03-19 13:30
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同學(xué)你好，這個(gè)均值是利用今天的股票價(jià)格除以昨天的股票價(jià)格，然后去對(duì)數(shù)的方式求得的均值（這個(gè)其實(shí)是最好的求均值的方式）。
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追問(wèn)
為什么這樣求的是均值呢？為什么能這樣求？
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追答
這種求均值的方式在金融模型中應(yīng)該是相對(duì)很完美的，因?yàn)槲覀兊慕鹑谀Ｐ鸵话愣紩?huì)假設(shè)股票的價(jià)格是服從lognormal分布的，股票的收益率是服從normal分布的，那么只要把股票的價(jià)格去個(gè)對(duì)數(shù)，就可以得到對(duì)應(yīng)的收益率了。
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