Lucia Yao
2020-10-06 14:33經(jīng)典題29題漏解析了，麻煩老師著重講解一下B、D選項(xiàng)，謝謝！
所屬：FRM Part II > 市場風(fēng)險(xiǎn)測量與管理 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Crystal助教
2020-10-10 13:37
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經(jīng)典題29題是要我們找一個(gè)錯(cuò)誤的，a選項(xiàng)說的是模型1會(huì)有負(fù)利率的問題，這個(gè)是沒有問題的。b選項(xiàng)說的是即使是長期的情況，利率二叉樹這里也是平坦的，這個(gè)是不對的，利率二叉樹估計(jì)預(yù)測的都是比較短期的利率，10年后或者更長的時(shí)間的利率，用利率二叉樹估計(jì)是不準(zhǔn)的。c選項(xiàng)說一般我們看的model2都是有一個(gè)向上趨勢的，這個(gè)也是沒有問題的。d選項(xiàng)說的是模型2是一個(gè)均衡模型，這個(gè)說法也是對的，因?yàn)槟Ｐ?中的drift項(xiàng)是根據(jù)市場上流動(dòng)性很好的資產(chǎn)繁推出來的，所以，模型2他是一個(gè)均衡模型不是一個(gè)無套利模型。
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